【摘 要】
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基于混合分布假说理论,采用分位数回归方法对沪深300股指期货价量关系进行分阶段深层次剖析。结果显示：股指期货市场收益率与成交量之间呈正相关关系,即存在＂价量齐扬＂和＂量缩利
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基于混合分布假说理论,采用分位数回归方法对沪深300股指期货价量关系进行分阶段深层次剖析。结果显示：股指期货市场收益率与成交量之间呈正相关关系,即存在＂价量齐扬＂和＂量缩利减＂的现象,且跌停板附近的价跌量涨效应弱于在涨停板附近的价量齐扬效应;第二阶段的收益率和成交量的分位数回归系数波动较大,意味着第二阶段的市场风险大于第一阶段;收益率与成交量总体上呈现动态正相关关系,但成交量在价格上涨和下跌时的变化不稳定,具有明显的不对称性。这反映出我国股指期货市场较强的投机性,因此有必要通过各种方法进一步提高期货市场的
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