论文部分内容阅读
本文讨论了一种新型期权－下降敲出买入期权定价问题。建立了由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格行为模型。在此模型下，推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式。
股票价格服从跳—扩散过程的下降敲出买入期权定价模型
【摘 要】
：
本文讨论了一种新型期权－下降敲出买入期权定价问题。建立了由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格行为模型。在此模型下，推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式。
【机 构】
：
长沙铁道学院数理金融研究中心
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2000年2期
其他文献
本文得到了任意秩有限总体中的简单投影预测为最优预测的充要条件,并研究了简单投影预测关于协方差矩阵的稳健性.
利用PRO／II软件对低温甲醇洗工艺中的吸收塔进行了模拟，选择适合体系的SRKM—Wilson方程，拟合文献数据得到热力学模型中的二元交互作用参数，模拟计算结果与原设计值吻合良好。分
改革开发以来，中国国债发行规模逐年扩大，国债已影响了国民经济的各个层面，国债发和规模适度问题已成为国债研究的中心问题，影响我国国倩发行规模的最主要因素是什么？怎样度量中国
通过传统常温溶液挥发法得到一种新颖钒氧酸盐化合物（H2en）3V10O28·5H2O（en=（CH2NH2）2乙二胺）,并对其进行X射线单晶衍射、红外和热重等性质表征。结构解析数据如下：单斜晶系,C2
采用溶胶-凝胶法合成层状LiNi1/3Co1/3Mn1/3O1.95Y0.05（Y=O,F,Cl,Br）正极材料,在850℃空气氛围下煅烧20h得到晶型较好的正极材料。以XRD、SEM和充放电测试等手段对材料的晶体结
采用不同溶剂对盐酸小檗碱进行重结晶，考察温度、时间对盐酸小檗碱重结晶的影响，得到提高盐酸小檗碱溶解度的最佳重结晶方法，通过粉末X衍射法对不同溶剂产生的盐酸小檗碱晶型进
在单因素试验的基础上,利用响应面分析法优化水菖蒲总黄酮的提取条件,并考察其稳定性。结果表明,水菖蒲总黄酮的最佳提取工艺为：提取温度81℃,料液比1∶25g/mL,提取时间118min
在对第2届环青海湖国际公路自行车赛全体中、外参赛运动员比赛成绩进行统计处理和全面分析基础上,着重对成绩较好的中、外运动员进行相对成绩、平均排名、速度方差和相对速度
措施规划对于延长油田稳产年限,提高采油速度及提高最终采收率是十分必要的.有些学者建立了油田稳产措施规划的整体或区块规划模型,但没有考虑实际油田生产各生产层系的地质
以聚丙二醇二胺（PPA）/蒙脱土纳米复合材料为研究对象,利用X-射线衍射谱、^1 H偶极滤波核磁共振谱和质子弛豫核磁共振谱对PPA在蒙脱土层间的插层过程、有机/无机界面相互作用和