马尔可夫链在前沿资产组合中的运用

来源 :华侨大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：joyden137

【摘要】

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将马尔可夫链与资产前沿组合有效结合，以福建板块的5支股票数据做为样本，运用马尔可夫链和自相关性来预测股票在将来的收益率及其分布情况．根据马可维茨理论得出股票市场的前沿

【作者】

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邱世斌陈燕武

【机构】

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华侨大学商学院

【出处】

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华侨大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2009年2期

【关键词】

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【基金项目】

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教育部高等学校博士点学科专项科研基金资助项目（20050385001）,福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划项目（07FJRC07）,华侨大学科研基金资助项目（06BS211）

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将马尔可夫链与资产前沿组合有效结合，以福建板块的5支股票数据做为样本，运用马尔可夫链和自相关性来预测股票在将来的收益率及其分布情况．根据马可维茨理论得出股票市场的前沿组合，对中国股票市场的实例进行实证分析．在择优标准的选取过程中，单位收益的风险最小或是单位风险的收益最大只是一种标准，其选择的方法可以依据相关理论进行选择．

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