【摘 要】
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本文以银行资产组合调整损失率的CVaR最小化为目标函数，以银行调整收益率的期望作为银行收益的下限约束，将企业信用风险转移矩阵引入到贷款损失率的计算中，建立了基于信用等级转
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本文以银行资产组合调整损失率的CVaR最小化为目标函数，以银行调整收益率的期望作为银行收益的下限约束，将企业信用风险转移矩阵引入到贷款损失率的计算中，建立了基于信用等级转移原理的商业银行贷款组合均值一CVaR动态优化模型，利用Copula函数描述各类企业贷款调整损失率的相关结构，并综合运用线性规划和Monte—Carlo技术得到商业银行贷款组合最优配置策略。
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