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一、简介rn利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.一文(高洁,2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题,得到了存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计.
汇率序列存在缺失值时的最大似然估计
【摘 要】
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一、简介rn利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.一文(高洁,2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失
【机 构】
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江南大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年15期
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