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在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo.证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Qmo下的价格仍然无套利.
几何L vy模型中鞅测度的均值修正法及应用
【摘 要】
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在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo.证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Qmo下的
【机 构】
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湖南师范大学,湖南商学院信息系
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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湖南省教育厅一般项目;湖南省社会科学基金;国家自然科学基金
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