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应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型对股票市场上股指和交易量变化之间关系进行探讨。结果发现各个市场之间的动态相关系数存在较大的差异,各个市场总体正相关机会远大于负相关。除了我国深圳股市A、B股市场外,其它市场支持条件相关系数动态变动的论断。
基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析
【摘 要】
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应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型对股票市场上股指和交易量变化之间关系进行探讨。结果发现各个市场之间的动态相关系数存在较大的差异,各个市场总体正相关机会远大于负相
【机 构】
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河海大学,南京大学
【出 处】
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盐城工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2005年03期
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