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本文以一个简单直观的模型,以执行价为端点的正斜率直线来近似真实的履约边界。在研究障碍期权时,以美式期权为特例,寻找最优的履约边界,使得估计的误差降低,并以递归的方法来降低计算的速度,之后利用内插法与修正内插法来解决障碍价格没有落在节点上所造成的误差。
美式期权履约边界的数值分析研究
【摘 要】
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本文以一个简单直观的模型,以执行价为端点的正斜率直线来近似真实的履约边界。在研究障碍期权时,以美式期权为特例,寻找最优的履约边界,使得估计的误差降低,并以递归的方法
【机 构】
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扬州电大江都分校
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2004年6S期
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