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本文运用推广的Clark公式,对由几何平均确定的亚式期权,得到实用的套期保值策略.
一种亚式期权的套期保值策略
【摘 要】
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本文运用推广的Clark公式,对由几何平均确定的亚式期权,得到实用的套期保值策略.
【机 构】
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湖南大学数学博士后流动站,长沙,410082中南大学科研所,长沙,410075;
【出 处】
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应用数学学报
【发表日期】
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2001年1期
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