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选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。
中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M-LPM模型的实证研究
【摘 要】
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选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的
【机 构】
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暨南大学经济学院,
【出 处】
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亚太经济
【发表日期】
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2011年05期
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