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针对金融大数据中多维金融资产相关性计算的降维问题,提出了求解条件非相关波动模型的单纯形搜索优化算法.该算法极大地提高了估计参数的速度和精度.为了验证算法的有效性,检验了股票市场、债券市场、基金市场、外汇市场与期货市场的条件非相关性问题.本文的研究方法为金融大数据相关分析提供了新方法.
金融大数据中条件非相关波动模型的单纯形搜索算法
【摘 要】
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针对金融大数据中多维金融资产相关性计算的降维问题,提出了求解条件非相关波动模型的单纯形搜索优化算法.该算法极大地提高了估计参数的速度和精度.为了验证算法的有效性,检
【机 构】
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太原学院数学系,桂林电子科技大学数学与计算科学学院,贵州大学管理学院
【出 处】
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广东工业大学学报
【发表日期】
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2018年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助地区项目(71461005);贵州大学文科重大科研项目(GDZT201604)
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