论文部分内容阅读
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
支付红利的最优投资消费模型研究
【摘 要】
：
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消
【机 构】
：
西安交通大学理学院统计金融系
【出 处】
：
工程数学学报
【发表日期】
：
2011年1期
其他文献
<正>环氧丙烷(PO)市场目前势头强劲,聚氨酯领域对PO的需求量居高不下,但技术上的严格把控一直遏制着新工厂的建立。不过鉴于中国最近新增的生产线,这一局面不会持续很久。在
期刊
介绍了交联磺酸萜烯酚树脂的合成方法,对磺酸萜烯酚树脂作了红外光谱表征,探索了磺酸萜烯酚树脂对正丁醇与乙酸酯化反应的催化作用.结果表明甲苯二异氰酸酯对萜烯酚树脂有较
本文围绕统计过程的监测、诊断和变点时间估计三个基本问题,首先概括地介绍了过程监测的最优控制图—累积和控制图;然后,详细介绍了如何利用多重累积和控制图对过程的异变进
本文研究了一类时标上脉冲动力方程周期边值问题解的收敛性问题.利用时标上一阶脉冲动力不等式﹑上下解和单调迭代技巧证明了该问题解的一致收敛性结果,并进一步采用拟线性化方
本文根据生石灰挤密桩吸水膨胀,使桩周土压缩,固结脱水的原理,用于软弱地基处理,就工程实践中应注意的问题提出笔者之见解.
本文引入渐近对数滑动似然比作为任意相依随机序列联合分布与参考乘积分布的偏差的随机性度量,通过限制渐近对数滑动似然比给出样本空间的一个子集.在此子集上,得到任意二值
本文引入了以完备的反Heyting代数为真子集的格值集合模型L的概念,为运用范畴理论研究L集合的性质,可视满足格值逆序性的集合之间映射为态射,则构成逆序L集合范畴;研究了该范