【摘 要】
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我国同期的主板市场不存在ARCH效应,中小板市场存在弱势ARCH效应,创业板市场存在明显的ARCH效应;GARCH（1,2）模型能较好地刻画中小板指数,GARCH（1,1）模型能较好地刻画创业板指数;E
【机 构】
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福州大学管理学院,闽江学院公共经济学与金融学系
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我国同期的主板市场不存在ARCH效应,中小板市场存在弱势ARCH效应,创业板市场存在明显的ARCH效应;GARCH（1,2）模型能较好地刻画中小板指数,GARCH（1,1）模型能较好地刻画创业板指数;EGARCH（1,2）能较好地刻画中小板市场波动的非对称性,EGARCH（1,1）模型能较好地刻画创业板市场波动的非对称性;GARCH（1,2）-M模型不能有效刻画中小板指数,GARCH（1,1）-M也不能有效刻画创业板指数,表明中小板市场及创业板市场日收益序列对风险溢价的敏感性不强。
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