数学期望型水平值逼近全局最小值的方法

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【摘要】

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郑权在1978年提出的一种积分水平集算法概念性算法.由于水平集一般情况下难以求出,此算法通过Monte-Carlo随机取点来实现.本文提出了数学期望型水平值逼近全局最小值的概念性

【作者】

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陈安亮楼烨

【机构】

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上海大学理学院数学系,上海科学技术职业学院

【出处】

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应用数学与计算数学学报

【发表日期】

：

2010年2期

【关键词】

：

积分水平集相对熵重要样本 kullback-leibler距离 integral-level set cross-entropy important s

【基金项目】

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上海自然科学基金课题（09ZR1411100）, 上海市教委科技创新重点项目（09ZZ94）

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郑权在1978年提出的一种积分水平集算法概念性算法.由于水平集一般情况下难以求出,此算法通过Monte-Carlo随机取点来实现.本文提出了数学期望型水平值逼近全局最小值的概念性算法,它利用了相对熵主要思想,通过改变重要样本密度函数,克服了郑权算法水平集不易求得而难以求出水平值的困难.本文还给出了求全局最小值的收敛准则并证明了它的渐进收敛性.

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