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讨论了一类随机控制问题,其脉冲消费控制策略受控于一混合过程——几何布朗运动和泊松过程.在基于获得效用函数期望值的最大值这一目标下,利用变分不等式和随机积分理论,获得了最优消费控制策略及最优值函数所满足的定理,并进一步针对具体的参数,给出了其数值计算结果.
关于脉冲消费控制策略的最优随机问题研究
【摘 要】
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讨论了一类随机控制问题,其脉冲消费控制策略受控于一混合过程——几何布朗运动和泊松过程.在基于获得效用函数期望值的最大值这一目标下,利用变分不等式和随机积分理论,获得
【机 构】
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鲁东大学数学与信息学院
【出 处】
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鲁东大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年2期
【基金项目】
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鲁东大学博士启动基金(20062702)
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