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使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程.
中国股市波动过程分析
【摘 要】
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使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程.
【机 构】
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西南大学数学与统计学院
【出 处】
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西南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年5期
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