【摘 要】
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以上证50股指期货IH1508合约价格序列和上证50指数序列及二者基差序列的1分钟高频数据为例,进行实证分析。首先通过对IF150合约和上证50指数两个时间序列的对数化处理检验确
【机 构】
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西安邮电大学经济与管理学院,西安电子科技大学经济与管理学院,西安医学院
【基金项目】
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陕西省教育厅专项科研计划项目“基于高频交易限价订单薄动态演化的随机建模与交易策略研究”(17JK0688);陕西省“十三五规划”项目“数字金融背景下陕西省金融科技人才培养研究”(SGH18H173);西安邮电大学教学改革研究项目“面向中国量化投资与对冲基金的金融工程人才培养模式改革与创新研究”(JGA201727)
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以上证50股指期货IH1508合约价格序列和上证50指数序列及二者基差序列的1分钟高频数据为例,进行实证分析。首先通过对IF150合约和上证50指数两个时间序列的对数化处理检验确定二者的协整关系,然后采用chow检验二者构建的阈值协整模型,并用Harson格子搜索法估计模型,从而确定期现无套利区间,根据阈值大小区间特性分析套利时机,为中小投资者盈收和规避期货交易风险提供客观决策依据。
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