【摘 要】
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本文基于动态条件相关混频数据抽样模型,研究人民币汇率收益率与国际原油收益率的相关性.结果表明:人民币收益率与国际原油收益率存在一定程度负相关关系,但负相关程度不高;
【机 构】
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南开大学金融发展研究院 天津,300071;南开大学金融发展研究院
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目“中国特色社会主义金融学的理论创新和实践探索”（17ZDA071）;国家自然科学基金国际合作项目“可持续增长目标下的中国金融制度研究”（71661137002）
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本文基于动态条件相关混频数据抽样模型,研究人民币汇率收益率与国际原油收益率的相关性.结果表明:人民币收益率与国际原油收益率存在一定程度负相关关系,但负相关程度不高;中国原油进口量和制造业采购经理指数上升能提升人民币和原油收益率的负相关程度,面额效应的作用机制存在;国际期货市场投机活跃程度增强能提升人民币和原油收益率的负相关程度,组合效应的作用机制存在.人民币与国际原油收益率负相关程度增强是汇率影响原油定价的基础,因此推动原油期货市场国际化,维持经济增速将有助于实现人民币国际化.
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