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为提高高阶单整变量之间因果关系检验的准确度,文章首先对基于均方误差的最小化的传统检验法进行数理推导,并指出该方法对变量平稳性要求的检验劣势,然后再基于误差修正项调整从同阶变量和不同阶变量两个方面对协整变量检验进行拓展,并使用差分方法对不存在协整关系的变量之间的因果关系进行检验。
基于误差修正项调整的高阶单整变量差分建模
【摘 要】
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为提高高阶单整变量之间因果关系检验的准确度,文章首先对基于均方误差的最小化的传统检验法进行数理推导,并指出该方法对变量平稳性要求的检验劣势,然后再基于误差修正项调
【机 构】
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哈尔滨商业大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2018年9期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(16BTY014)
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