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投资优化问题的最优策略会随着输人参数的扰动而出现敏感的变化，针对投资优化问题中出现的随机变量的参数估计不可靠的情况，本文引人不确定集合描述随机收益的有关矩信息，提出了投资优化问题的一个鲁棒性模型，并采用数学规划的理论和方法，给出了该模型的最优策略和有效前沿的解析表示。本方法能够为采用保守策略的、对不确定性厌恶的投资者提供一种最优的投资策略。