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基于条件自回归极差模型的沪深300指数波动性分析

来源 :内江师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：nihaonan

【摘 要】

：

通过选取不同的分布对自回归条件极差模型进行了改进,选择GARCH模型对对数收益率的波动率进行了建模,运用贝叶斯对两种模型中的参数进行分析.通过用沪深300指数数据进行实证

【作 者】

：

王亮 

【机 构】

：

四川大学数学学院

【出 处】

：

内江师范学院学报

【发表日期】

：

2015年04期

【关键词】

：

自回归条件极差模型 GARCH模型 波动性 贝叶斯 

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通过选取不同的分布对自回归条件极差模型进行了改进,选择GARCH模型对对数收益率的波动率进行了建模,运用贝叶斯对两种模型中的参数进行分析.通过用沪深300指数数据进行实证分析,WinBUGS软件对两种模型当中的参数进行仿真,由参数估计值分析得到,自回归条件极差模型对波动短期效应有更好的捕捉能力,而GARCH模型优势在长期效应.

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