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通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p～,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.
随机市场系数的M—V最优投资组合选择：一个鞅方法
【摘 要】
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通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p～,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.
【机 构】
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西安电子科技大学经济管理学院,上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2003年3期
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