M—V模型相关论文
提出了一种基于CVaR的投资组合模型，对组合资产收益率不做正态分布假设，用MAD模型作为一个约束条件，实现波动性度量限制，用上凸效用函......
现代资本市场的迅猛发展所带来的各种不确定性和风险越来越复杂，中国养老基金在保证安全性第一的前提下，积极通过国内甚至国外资本市......
文中先对一维紧邻Ｍ—Ｖ模型进行了研究，得到了它的遍历域为δ∈０，３４）；然后将这一方法推广到一般的ｄ维紧邻Ｍ—Ｖ模型，得到遍历域是δ∈（ｄ２ｄ＋１，２ｄ＋１４ｄ）......
通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p～,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.......
