深成指数的混沌吸引子分形维研究及预测

来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：daviid

【摘要】

：

近几年来,用混沌理论来分析金融市场的变化规律,已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点.本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数日收盘价(共计2392个数据)为样本,利用

【作者】

：

段虎胡斌

【机构】

：

天同证券有限责任公司

【出处】

：

数量经济技术经济研究

【发表日期】

：

2002年4期

【关键词】

：

混沌 Lyapunov指数吸引子分形维神经网络

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近几年来,用混沌理论来分析金融市场的变化规律,已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点.本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数日收盘价(共计2392个数据)为样本,利用Wolf算法计算出深成指数对数收益率序列的最大Lyapunov 指数,用G-P算法求出深成指数对数收益率序列的关联维数,从而证实我国证券市场的运行具有混沌特征.

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