【摘 要】
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本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson
【机 构】
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湖北大学商学院金融系; 山东经济学院概率统计与保险精算研究所 武汉 430062 山东经济学院概率统计与保险精算研究所; 济南 250014; 济南 250014;
【基金项目】
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国家自然科学基金(10471076号);山东省自然科学基金(Y2004A05,Y2004A07号);山东省社科规划研究(04BJJ31号)资助项目
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本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.
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