【摘 要】
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本文介绍和分析了在融资融券业务开展条件下的套利方式,选取ETF基金作为指标,并采用构建的ETF基金瞬时溢价套利模型对其历史ETF基金数据进行实证分析,并对收益率情况进行统计
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本文介绍和分析了在融资融券业务开展条件下的套利方式,选取ETF基金作为指标,并采用构建的ETF基金瞬时溢价套利模型对其历史ETF基金数据进行实证分析,并对收益率情况进行统计分析。最后对该项模型套利成功性的影响因素进行分析,并提出作者的建议与看法。
This paper introduces and analyzes the arbitrage methods under the conditions of the margin financing and securities lending business, selects the ETF fund as the index, and uses the constructed instant premium arbitrage model of the ETF fund to make an empirical analysis of its historical ETF fund data, and makes statistics on the rate of return analysis. Finally, this paper analyzes the factors influencing the arbitrage success of the model and puts forward the author’s suggestions and opinions.
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