投资组合管理中连接函数应用

来源 :集美大学学报：哲学社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：fjsgxxs

【摘要】

：

运用Copula函数代替相关系数表示风险因子之间的依存关系,从风险因子依存性角度探讨投资组合风险值(VaR)计算.采用最大似然估计方法对Copula函数参数进行估计,通过Monte Carl

【作者】

：

刘国光许世刚

【机构】

：

河海大学,南京大学

【出处】

：

集美大学学报：哲学社会科学版

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

Copula投资组合风险值 MONTE CARLO方法相关性 portfolio VaR Monte Carlo approach relevance

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

运用Copula函数代替相关系数表示风险因子之间的依存关系,从风险因子依存性角度探讨投资组合风险值(VaR)计算.采用最大似然估计方法对Copula函数参数进行估计,通过Monte Carlo似然估计投资组合收益风险值,结果表明基于Copula方法估计的投资组合风险值比方差协方差方法估计的投资组合风险值更接近实际数据.

其他文献

基于ArcGIS的矢量图形接边方法的探讨

地图是GIS主要数据源,地图数字化是GIS数据输入的主要手段,而图形接边是数字测图或图形矢量化工作中重要的一环。本文详细阐述了用ArcGIS地图数字化后图形接边的方法和步骤,通过广州市自来水管网矢量化图形接边实践,得出了ArcGIS在图形接边的应用中方法灵活多样、操作简便、生产效率高等优点,同时对图形接边时应注意的几个问题进行了探讨。

期刊

ARCGIS矢量图形图形接边ArcGIS Vector Map Map Edge Matching

多媒体技术在体育教学中的应用

多媒体技术辅助传统体育教学已经越来越普遍,体育教师必须具备基本的信息素质,灵活运用多媒体技术教学手段,提高教学质量,这就需要我们正确认识多媒体技术与传统技术的关系,

期刊

多媒体技术体育教学辅助教学

台城

江雨霏霏江草齐，六朝如梦鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。

期刊

小学生语文学习阅读知识课外阅读诗歌

当前我国金融监管的问题及对策研究

随着我国加入WTO后对金融业的逐步以至最后完全开放．我国金融业将面临越来越多的冲击和挑战，因此为了避免金融危机．认清当前我国金融监管存在的不足并加以改革和完善就成为一个

期刊

金融监管问题对策

试论中国古代诗话的承传

我国古代诗话的承传,主要体现在两大系统中:一是'论诗及事'诗话之体的承传;二是'论诗及辞'诗话之体的承传.诗话体制的承传,从内在影响着我国古代诗话发展的

期刊

中国古代诗话论诗及事论诗及辞承传ancient poetry talks to talk poetry with facts to talk poe

公共选修课建设的研究与实践

随着高等教育教学内容和课程体系改革的不断深入，公选课在高校课程体系中占的比重也越来越大。笔者以江西师范大学开设公选课的实践为研究个案，以期为提高公选课质量提供现实思

期刊

公共选修课课程模块教学质量监控

后路经椎弓根椎体截骨术治疗胸腰椎后凸畸形

回顾性分析后路单节段经椎弓根椎体截骨术（PSO）治疗20例陈旧性胸腰椎骨折后凸畸形患者的临床疗效.比较术前、术后及末次随访时后凸Cobb角、疼痛视觉模拟评分（VAS）、Oswestry功能

期刊

胸腰椎创伤性后凸畸形经椎弓根椎体截骨术thoracolumbar post-traumatic kyphosis pedicle subtractio

对"人道主义干涉"的国际法思考--兼评"人道主义干涉"的正当性与合法性问题

通过对一些西方大国"人道主义干涉"的正当性和合法性的分析，可以看出，所谓的"人道主义干涉"既不具有正当性，也找不到能证明其合法性的法律依据，而只会给国际社会带来更多不安定因

期刊

国际法人道主义干涉人权international law human right humanitarian intervention

论科技期刊责任编辑的责任

科技期刊的责任编辑是刊物质量的第一把关人,对稿件的选取、审理、加工、整理负全面责任.从政治责任、学术责任、文化积累和传播责任、法律责任、道德责任、编辑加工责任、经

期刊

科技期刊责任编辑责任science and ＆ technology periodicals executive editors responsibi

文化因素与英汉语篇结构差异

语言是文化的载体,又是文化的表征.通过东西方宇宙观、价值观念、民族性格等文化因素的对比,结合具体实例,揭示英汉语篇结构差异形成的深层背景.最终目的只有一个,突破语言学

期刊

文化因素语篇结构文化差异cultural factors textual structures cultural differences

投资组合管理中连接函数应用

与本文相关的学术论文