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将MonteCarlo理论与Copula函数结合，建立了高维投资组合分析的Copula—MonteCarlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析，并以最优期望效用函数作为目标求出了最优投资组合。
高维Copula—MonteCarlo模型在投资组合中的应用研究
【摘 要】
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将MonteCarlo理论与Copula函数结合，建立了高维投资组合分析的Copula—MonteCarlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析，并以最优期望效用函数作为目标求出了最
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2010年6期
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