【摘 要】
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为了通过短线交易获取对标股票指数的超额收益，提出一种基于机器学习的股票指数增强型量化交易策略，并实现程序化自动交易。首先生成股票指数的初始特征集，通过最大互信息系数法筛选得21维特征；然后设计双阈值涨跌不平衡标签与3种预测分类方式（T、B-B、B-T），组合构建不同机器学习模型并对比择优得到多空交易方向的最优机器学习模型分别为LSTM-B-T模型与RF-B-T模型；接着设计基于日内涨跌幅的二维伽马
【基金项目】
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陕西省重点研发计划资助项目（2018ZDCXL-GY-04-07）；
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为了通过短线交易获取对标股票指数的超额收益，提出一种基于机器学习的股票指数增强型量化交易策略，并实现程序化自动交易。首先生成股票指数的初始特征集，通过最大互信息系数法筛选得21维特征；然后设计双阈值涨跌不平衡标签与3种预测分类方式（T、B-B、B-T），组合构建不同机器学习模型并对比择优得到多空交易方向的最优机器学习模型分别为LSTM-B-T模型与RF-B-T模型；接着设计基于日内涨跌幅的二维伽马函数；最后使用经二维伽马函数计算得到的类概率判别阈值与最优机器学习模型预测的类概率进行涨跌类别判定，得到交易信号。将该策略应用于中证500指数的股指ETF进行回测与模拟盘交易验证，实验结果表明：相较于随机建仓策略，采用该策略使交易评价指标得到整体性提升；在回测与为期3个月的模拟盘交易验证中使用该策略均能获得对标指数的理想超额收益，分别为11.24%、11.08%。
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