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以Markowitz均值一方差模型为基础，利用均值-VaR方法，提出了AVaR（Average Value at Risk）极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论，得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组合决策方法．
基于均值-AVaR的投资组合均衡分析
【摘 要】
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以Markowitz均值一方差模型为基础，利用均值-VaR方法，提出了AVaR（Average Value at Risk）极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论，得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组
【机 构】
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内蒙古科技大学理学院,广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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广州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年6期
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