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在Cathcart and E1—Jahel（1998）的Signaling方法的基础上，本文发展了一个具有市场信号变量δt以及随机回收率f（δt）的可违约债券定价的连续时间简化型模型，并用鞅测度的方法给出了近似求解公式．
关于可违约债券的一个简化型模型
【摘 要】
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在Cathcart and E1—Jahel（1998）的Signaling方法的基础上，本文发展了一个具有市场信号变量δt以及随机回收率f（δt）的可违约债券定价的连续时间简化型模型，并用鞅测度的方法给出了
【机 构】
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上海大学理学院
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2006年2期
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