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提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响，并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度．对股指期货和现货市场的实证研究表明，基差对股指现货收益的条件均值、波动率和偏度均存在显著影响，考虑基差对高阶矩影响后的模型可以提高对股指现货市场风险度量的精确度．
考虑基差对高阶矩影响的市场风险度量研究
【摘 要】
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提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响，并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度．对股指期货和现货市场的实证研究表明，基差对股指现货收益的条
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2010年2期
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