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本文根据南华商品指数将期货市场分为牛市和熊市,通过协整检验、ECM模型构建等,分别构建牛市和熊市的套利策略,并进行样本外检验。结果显示牛市套利效果好于熊市,策略可行。
焦炭与螺纹钢分市场跨品种套利策略
【摘 要】
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本文根据南华商品指数将期货市场分为牛市和熊市,通过协整检验、ECM模型构建等,分别构建牛市和熊市的套利策略,并进行样本外检验。结果显示牛市套利效果好于熊市,策略可行。
【机 构】
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山西财经大学,
【出 处】
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经贸实践
【发表日期】
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2017年12期
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