用POT方法估计损失分布尾部的效应分析

来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hdw1978

【摘要】

：

在再保险中,对高超额层选取及定价等问题的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的统计模型来拟合大的观测值这一问题的讨论.针对这一问题,我们考虑了POT方法(peaks-over-t

【作者】

：

高洪忠

【机构】

：

中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站

【出处】

：

数理统计与管理

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

POT方法极值理论广义Paroto分布 POT approachExtreme value theory Generalized Pareto distri

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在再保险中,对高超额层选取及定价等问题的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的统计模型来拟合大的观测值这一问题的讨论.针对这一问题,我们考虑了POT方法(peaks-over-thorehold approach),即根据极值理论(EVT),用模拟的方法对这一方法进行评价,指出了POT方法的若干优缺点陷.

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