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文章分析在沪深300指数上羊群效应对波动率的影响。首先提出一种基于日内交易数据和游程理论度量羊群效应的方法。然后对波动率进行消除日历效应和交易量的影响,得到一个新的波动率序列。最后分析羊群效应对波动率的线性影响。结果证实,羊群效应对所考虑的波动率指标有直接的线性影响。
羊群效应对沪深300指数波动率的影响分析
【摘 要】
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文章分析在沪深300指数上羊群效应对波动率的影响。首先提出一种基于日内交易数据和游程理论度量羊群效应的方法。然后对波动率进行消除日历效应和交易量的影响,得到一个新的
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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沿海企业与科技
【发表日期】
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2012年10期
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