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本文首先指出，如果常用利率模型CEV模型的单位根假设被接受，其参数检验不能沿用检验。针对此情形下的CEV模型，本文用最大似然法估计其参数，找到了合适的统计量并证明其渐进分布的存在，最后通过蒙特卡洛方法求出该统计量的分布表，并建议以此方法来进行参数的检验。
CEV模型的参数估计及检验方法——基于单位根假设被接受的情形
【摘 要】
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本文首先指出，如果常用利率模型CEV模型的单位根假设被接受，其参数检验不能沿用检验。针对此情形下的CEV模型，本文用最大似然法估计其参数，找到了合适的统计量并证明其渐进分布的
【机 构】
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广东金融学院金融系
【出 处】
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南方经济
【发表日期】
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2008年2期
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