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基于Copula理论的商业银行的市场风险研究
基于Copula理论的商业银行的市场风险研究
来源 :财经理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong435
【摘 要】
:
在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法
【作 者】
:
杨湘豫
赵婷
卢静
【机 构】
:
湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
:
财经理论与实践
【发表日期】
:
2010年5期
【关键词】
:
商业银行
t-EGARCH
极值理论
COPULA函数
MONTECARLO模拟
VaR
Commercial banks t-EGARCH Extreme v
【基金项目】
:
国家社科基金(08BJY159), 湖南省自科基金(09JJ5004)
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在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
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