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文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及波动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格表达式,并给出有交易成本的美式看跌期权的定价公式。
随机市场模型下美式看跌期权的定价
【摘 要】
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文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及波动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格表达式,并给出有交易成本的美式看跌期权的
【机 构】
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衡阳师范学院数学与计算科学系
【出 处】
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衡阳师范学院学报
【发表日期】
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2009年3期
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