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讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假设下,推导出未定权益的定价公式.
基于跳跃波动率的未定权益定价模型
【摘 要】
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讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假设下,推导出未定权益的定价公式.
【机 构】
：
浙江万里学院商学院,浙江,宁波,315100中南大学数学学院,湖南,长沙,410075;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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