【摘 要】
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选取61家银行2017年资产负债信息,利用最小交叉熵原理,在完全市场结构、非完全市场结构、流动性风险和信用风险联合冲击下模拟分析传染效应,识别出系统重要性银行和易受传染
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选取61家银行2017年资产负债信息,利用最小交叉熵原理,在完全市场结构、非完全市场结构、流动性风险和信用风险联合冲击下模拟分析传染效应,识别出系统重要性银行和易受传染银行,使用负二项式分布似然函数极大化估计法,进一步对影响其风险传染效应的因素加以实证分析,识别出微观因素如不良贷款率、资产规模、银行类型、核心资本充足率和银行间资产负债比例对系统重要性银行和易受传染银行的影响程度,同时采用OLS回归法作为稳健性检验,最后就如何防范银行体系市场风险传染提出相应的对策建议。
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