【摘 要】
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本文通过选取沪深300、上证50和中证500股指期货市场和现货指数市场的五分钟高频时间序列数据,样本期间为2017年1月到12月,运用协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归模型、
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本文通过选取沪深300、上证50和中证500股指期货市场和现货指数市场的五分钟高频时间序列数据,样本期间为2017年1月到12月,运用协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归模型、脉冲响应及方差分解分析对其作实证研究,并对比分析三者的期现联动性及价格引导关系,探究国内资本市场上目前已推出的三种股指期货与其现货的深层次关系。
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