金融数据的极端风险研究及实证分析

来源 :重庆工商大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：windyson

【摘要】

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运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布（GPD）与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算

【作者】

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孙丽莉刘琼荪

【机构】

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重庆大学数学与统计学院

【出处】

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重庆工商大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2014年4期

【关键词】

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极值理论(EVT) POT模型广义帕累托分布(GPD) Poisson-GP复合超阈值分布 extreme value theory （EVT） POT

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运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布（GPD）与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失（ES）值;通过GPD和Poisson-GP复合超阈值两种分布下的POT模型,对上证指数1996-2013年间的日收益率序列进行对比实证分析.

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