金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究

来源 :甘肃高师学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：likelikeme

【摘要】

：

分析方法是金融市场风险测量方法中最为常用的方法.它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布（方差-协方差矩阵）简化VaR的计算.针对分析方法对分布

【作者】

：

刘红玉

【机构】

：

陇南师范高等专科学校,兰州大学数学与统计学院

【出处】

：

甘肃高师学报

【发表日期】

：

2012年5期

【关键词】

：

VAR 分析方法人工智能方法分布拟合法极大似然估计 VaR analytical method artificial intelligence app

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

分析方法是金融市场风险测量方法中最为常用的方法.它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布（方差-协方差矩阵）简化VaR的计算.针对分析方法对分布的正态性假定与实际不符,也存在着GARCH参数估计的难度等的缺陷,讨论了分析方法的一些有效的改进途径,提高了VaR的估算精度.

其他文献

浅谈PCI与PCI Express技术

PCI、PCI Express都是一种总线技术标准.其中,PCI替代了ISA,PCI Express替代了PCI,每一次的替代,每一次的推陈出新,既有技术的进步,更有利益的驱动和竞争.今天,笔者就时下流

期刊

PCIPCIEXPRESSINTELPCIExpress12总线技术标准PCI PCI Express Intel PCI Expre

鲜于中山国史杂考

在史料中,鲜于中山国废王＂胜、尚＂并称,相邦之一＂蓝诸君＂又称＂望诸君＂,族名仇由氏又称＂由、仇繇、夙繇、仇犹＂等。利用古音知识并证之以现实方言,则庶几能得原委。

期刊

鲜于中山国异名古音方言Zhongshan kindom synonyms ancient dilect dialects

师范类专科院校大学生心理健康状况调查——以陇南师专为例

了解师范类专科院校大学生的心理健康状况。为有针对性的开展心理健康教育和心理咨询工作提供依据。方法：采用自编问卷调查及量表施测的方法，对陇南师专754名大学生进行了研究

期刊

师范专科大学生心理健康状况对策normal college student mental health status strategy

新建民族本科院校教师课堂教学质量评价探析

课堂教学质量评估是实现教学质量监控、改进教学方法和手段以及提高课堂教学质量的重要手段,就新建民族本科院校如何及时发现和解决在课堂教学质量评价工作中出现的问题,并充

期刊

高校教师教学评价质量评估university teachers teaching assessment assessment for the qual

非线性角度2DPCA及其在人脸识别中的应用

K2DPCA(Kernel-based 2D Principal Component Analysis)能够刻画图像的非线性特征,同时保留原始图像的二维数据结构和邻域信息,在人脸识别领域具有成功的运用,但其对异常值比较敏感。为克服此问题,将"角度"的概念引入非线性空间,基于核方法提出Sin-K2DPCA,并采用F范数度量,将样本数据经非线性映射到高维空间后极小化相对重构误差。为进一步解决非线性的核

期刊

人脸识别角度二维主成分分析(angle-2DPCA) 基于核的二维主成分分析(K2DPCA) F范数 CHOLESKY分解 face recogni

金融市场风险测量模型VaR分析方法的改进研究

其他学术论文