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Analytic and Experimental Studies of the Errors in Numerical Methods for the Valuation of Options

来源 :高等学校计算数学学报：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xub23

【摘 要】

：

<正>The value of a European option satisfies the Black-Scholes equation with appropriately specified final and boundary conditions.We transform the problem to a

【作 者】

：

P. Lin J. J. H. Miller G. I. S 

【机 构】

：

DepartmentofMathematics,DepartmentofMathematics,InstituteforMathematicsandMechanics

【出 处】

：

高等学校计算数学学报：英文版

【发表日期】

：

2008年2期

【关键词】

：

选件 奇点 有限微分法 单调鲁棒性 Options  singularities  finite difference methods  monotone ro 

【基金项目】

：

Acknowledgments This research was partially supported by the Russian Foundation for Basic Research （grant No. 07-01-00729）, the Singapore Academic Research Funds R-146- 000-064-112 and R-146-000-099-1

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<正>The value of a European option satisfies the Black-Scholes equation with appropriately specified final and boundary conditions.We transform the problem to an initial boundary value problem in dimensionless form.There are two parameters in the coe

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