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本文采用了GARCH族模型来描述沪铜期货市场收益率数据的条件异方差性,并对期铜市场的风险溢价和杠杆效应进行检验。主要结论为:我国沪铜期货市场存在明显的波动聚集性和时间可变性,不存在明显的风险溢价,市场对好坏消息反应的不对称性在不同的市场行情下表现不同。
沪铜期货市场收益率波动特征实证研究
【摘 要】
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本文采用了GARCH族模型来描述沪铜期货市场收益率数据的条件异方差性,并对期铜市场的风险溢价和杠杆效应进行检验。主要结论为:我国沪铜期货市场存在明显的波动聚集性和时间
【机 构】
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上海财经大学
【出 处】
：
企业研究
【发表日期】
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2010年5X期
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