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基于时间序列建立的预测模型,在实际中应用广泛。针对EGRACH-EWMA模型在实际应用中存在的不足,通过根据时间序列的波动性构造判断因子,并将判断因子嵌入EGRACH-EWMA模型,对EGARCH-EWMA模型进行了改进。以上证指数和深圳指数为实例,说明修正后的模型的可行性和有效性。
改进的EGARCH-EWMA金融时间序列预测模型
【摘 要】
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基于时间序列建立的预测模型,在实际中应用广泛。针对EGRACH-EWMA模型在实际应用中存在的不足,通过根据时间序列的波动性构造判断因子,并将判断因子嵌入EGRACH-EWMA模型,对EG
【机 构】
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广西大学数学与信息科学学院
【出 处】
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中国管理信息化
【发表日期】
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2017年23期
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