EGARCH相关论文
货币政策对金融市场的影响是金融领域多年以来经久不衰的研究热点,过往研究发现货币政策工具会对金融市场产生显著的影响,但相关研......
本文研究中国央行不同形式、不同主体、不同意图、不同时间政策沟通的稳定金融资产价格效应以及央行“言行一致”对政策效果的影响......
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟......
可再生清洁型能源的需求日益扩大,风能作为新型能源的发展也越来越迅猛。风能在电力系统、制热系统等方面应用广泛,因此对风速进行......
为掌握油桃价格波动规律,稳定油桃市场价格,提升桃农收入,本文使用了EGARCH、TARCH的ARCH类模型对油桃的价格波动及波动特征进行了......
本文基于协整、线性和非线性Granger因果关系检验探讨了我国1961-2010年间二氧化碳排放强度(CO2)和经济增长(GDP)之间的关系。结果......
VaR方法的引入使金融资产的风险分析得以量化,其实质是波动率的计算。本文正是基于VaR方法,通过计算不同模型在不同分布下的VaR值,......
随着金融市场波动的日益加剧，有效控制金融市场风险成为国内外学者热衷的研究方向。针对学者们提出的波动模型，如何提高模型求解精度......
本报告详细剖析中国"政策市"产生的根源;研究政策效应的度量方法,实证研究中国资本市场的政策效应;考察政策对资本市场影响方式的......
面对近年来不断高涨的不良贷款率,缓释商业银行信用风险成为银行业现阶段的首要任务。一方面,随着金融全球化的发展和金融一体......
通过介绍选题背景及国内外文献综述,探讨股票市场风险管理的Va R理论,并对上证综合指数进行了实证分析。实证分析在数据检验的基础......
借助偏t分布realized GARCH模型,提出同时考虑高频和低频信息的尾部风险估计方法,分别纳入RV、RRV和BPV构成尾部风险估计的对比模......
沪深300股指期货的推出是一件我国股市的一件重大的事件,因此有必要研究它给我国股市带来什么样的影响。
The introduction of Sh......
期刊
引言 随着改革开放的不断深入和经济的不断发展，中国股票市场在各方面都取得了迅速的发展，其在国民经济成长中的支持和辅助作用日......
本文采用国外成熟市场中常用的非对称ARCH模犁,对金融危机前后我国上证A股指数进行实证分析,验证股票价格行为的非对称性,并得出金......
摘要：随着时间序列计量经济学研究的快速发展，越来越多的模型被用到资产市场的研究中来，国内外都有大量的文献对股票市场波动率的建模......
将中国加入WTO后至今中美股市的数据以2005年为界划分为两部分,研究了中国入市后中美股市联动性的发展变化.研究结果表明,2005年以......
作者以量价关系相关理论为基础,使用EGARCH模型和BP神经网络对中国股市的量价关系进行了实证研究.EGARCH模型的参数估计结果显示加......
本文运用AG-DCC-MGARCH（Asymmetry Generalized Dynamic Conditional Correlation-Mul-tivariate GARCH）模型对中国四个主要股票市场......
当前中国股指期货尚未上市，而香港市场的恒生股指期货则是一个很好的参照物。研究表明香港股市和期市之间存在相互引导关系，两市各自......
本文使用GARCH、EGARCH和GARCH-M模型,对保险类股票收益率波动进行分析,结论表明我国保险类股票收益率具有尖峰厚尾性、异方差性、......
基于1993年2月～2007年9月外汇储备月度存量数据，对我国高额外汇储备及其影响进行了分析，并应用ARCH类模型对外汇储备增长率进行了实证......
通过采用EGARCH（1，1）模型，实证分析以一年期贷款基准利率为代表的货币政策利率变量对国内房地产行业上市公司股票价格波动的影响效应，研......
采用EGARCH模型，对我国股票市场的非对称效应进行实证分析。在划分时段分别建模的基础上，发现金融危机爆发前后中国股票市场存在不同......
近年来国际石油价格的大幅而频繁的波动引发了各国对于能源安全和能源危机的高度关注，建立战略石油储备和能源金融衍生品市场是解决......
文章收集中国通货膨胀数据，依次建立了ARMA模型、GARCH模型、TARCH模型、EGAR．CH模型。结果表明，EGARCH模型的拟合效果最好，可以为我国......
以股票指数为研究对象来研究中国股市的波动性，股票价格指数是表示多种股票平均价格水平及其变动的指标。用来衡量股票市场或者一定......
文章运用EGARCH模型,实证分析了未考虑市场预期和考虑市场预期的国内生产总值、固定资产投资、消费者物价指数、生产者物价指数、......
人民币汇率波动影响着我国的国际竞争力。本文通过对2010年1月1日至2017年12月29日人民币对美元日汇率中间价建立ARCH族模型,通过......
本文使用一种非对称波动模型—EGARCH模型来检验中国股市的周内效应,基于上证综合指数的实证分析表明,在2006-2010年的样本期内,沪......
混合分布假定(MDH)用信息流的自相关结构解释收益波动的GARCH效应和持续性.本文先运用EGARCH-GED模型考察沪深A、B股市场的波动非......
使用GARCH、EGARCH模型，对中国商业银行类股票波动进行了分析。将其与上证综合指数进行比较，结果表明：中国商业银行类股票波动性高，其......
近年来随着我国期货市场的迅猛发展，期货产品收益和风险的特征理当引起我们更大的关注。本文分析了三年采上海期货交易所十月铜合约......
信息冲击是引起股票收益率波动的重要原因，研究分类信息对波动的影响对资产配置的风险控制具有重要的理论及现实意义。本文提出了基......
从实证角度对我国股票市场的价格收益与交易量变动之间的动态关系进行了较为全面的分析.研究结果表明,沪深两市日价格收益序列存在......
非交易天数对股票收益波动具有显著影响，即两个相邻交易日之间间隔的非交易天数越多，收益的波动性越大。另外我们还发现我国股市中存......
文章运用EGARCH模型和TARCH模型，以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象。检验中国股票市场是否存在波......
随着2014年牛市的结束,股市又进入了新一轮熊市。本文借助于沪深300指数2007年和2014年的两次牛、熊市数据,基于经典的EGARCH模型,......
在资本市场中，好消息和坏消息对资产价格的冲击往往是不对称的。好消息对资产价格的冲击没有坏消息对资产价格冲击的程度大。本文将......
准确测量汇率波动是进行汇率预测和风险控制的基础.本文通过美元/日元的高频日汇率数据的实证研究,检验了金融时间序列的"尖峰厚尾......
“二稃语录”是北宋儒学语录的典范之作，包含了大量的白话口语词汇，在汉语词汇史上有着重要的地位。然辞书对其重视程度不够，许多见于......
文章以2004年12月15日到2007年10B10的中资H股价格指数的收盘价数据为基础，利用GRACH模型研究了H股价格指数序列的波动性。结果表明......
分别采用TARCH 和EGARCH模型,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征,验证了信息对股票收益率非对称性的影响,并指出了杠杆......
本文基于EGARCH模型和GED分布下的CVaR模型对保险资金直接入市的风险进行度量,实证测算了八只股票的个股及投资组合的绝对CVaR值和......
股票价格频繁的波动是股票市场最明显的特征之一。股票价格日常性波动和周期性波动一般不会对经济造成重大影响,但股市长期、大幅......
为把握航运市场状态，实现航运资源的有效配置，利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数（Baltic Dry Index，BDI），对其收益率序列和......
