【摘 要】
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超高频数据是交易的实时记录，是所有信息在股市上的最精确的表现。考虑使用高频数据来测度金融风险无疑能够提高风险测度的准确性。本文在现有研究成果的基础上，将交易者行为特
【机 构】
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厦门国际银行博士后工作站,厦门大学博士后流动站
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超高频数据是交易的实时记录，是所有信息在股市上的最精确的表现。考虑使用高频数据来测度金融风险无疑能够提高风险测度的准确性。本文在现有研究成果的基础上，将交易者行为特征、交易量、买卖价差、交易速度等信息维度纳入金融高频风险的计量中，并与没有考虑这些信息维度时测度的准确性进行对比，结果表明，考虑多重信息维度的模型能够更准确地测度金融市场风险。
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