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利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black-Scholes定价模型进行了更为合理地推广.
具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型
【摘 要】
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利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black-Scholes定价模型进行了
【机 构】
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西安工程科技学院
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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陕西省教育厅资助项目;
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