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作为发展人民币外汇衍生产品的理论准备，建立人民币指数美式期货期权的定价模型，提出了基于二次逼近的求解方法；进而应用该模型考察了人民币指数关式期货期权理论价值的变化，发现当期权处于实值状态时，提前执行的溢价对于期权定价有显著影响．实验结果表明，该定价模型能够刻画人民币指数美式期货期权提前执行的特征，并且能够反映人民币指数期货期权的定价参数对于期权价格的影响，可以为交易策略和企业相关公允价值的计算提供技术支持．